Сравнение NKE с UEC
NKE (NIKE, Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 28.85%/yr for UEC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: -1.05% против 28.85% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
UEC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -16.82%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 59.63%
- 5 лет*
- 31.89%
- 10 лет*
- 28.85%
Сравнение доходности по годам NKE и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
UEC Uranium Energy Corp. | 7.96% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between NKE and UEC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between NKE and UEC shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
UEC:
$6.10B
NKE:
$1.52
UEC:
-$0.18
NKE:
1.38
UEC:
290.85
NKE:
4.54
UEC:
4.32
NKE:
$46.52B
UEC:
$20.20M
NKE:
$18.99B
UEC:
$5.72M
NKE:
$3.33B
UEC:
-$104.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. UEC — Ранг доходности на риск
NKE
UEC
Сравнение NKE c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.49 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.89 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.34 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.43 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и UEC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -97.40% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -40.86% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -53.49% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -63.76% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -80.59% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -37.39% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -62.10% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 20.76% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и UEC
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 27.76% | -18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 56.94% | -27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 76.19% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 74.18% | -38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 73.61% | -41.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и UEC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKE and UEC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.76%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор