PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с TRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: -1.05% против 12.41% соответственно.

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%

TRV

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.83%
1 год
10.14%
3 года*
21.09%
5 лет*
16.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		2.67%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between NKE and TRV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г.

0.29

The correlation between NKE and TRV shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$64.00B

TRV:

$64.81B

EPS

NKE:

$1.52

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

NKE:

28.43

TRV:

8.77

Коэффициент P/S

NKE:

1.38

TRV:

1.36

Коэффициент P/B

NKE:

4.54

TRV:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX

Доходность на риск

NKE vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKETRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.54

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.89

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.22

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.01

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKETRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.54

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.74

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NKE и TRV

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKETRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-55.11%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-8.31%

-37.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-12.47%

-51.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-18.90%

-55.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-46.28%

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.59%

-4.56%

-69.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-11.12%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

3.66%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и TRV

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKETRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.99%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

12.64%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

18.78%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

21.87%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

24.40%

+7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и TRV

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.48%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
11.92B
(NKE) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
0
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and TRV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.43%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs TRV's -55.11%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор