Сравнение NKE с NEOV
NKE (NIKE, Inc.) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NKE returned -18.65%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 55.64% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
Correlation
The correlation between NKE and NEOV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
NEOV:
$79.17M
NKE:
$1.52
NEOV:
-$0.32
NKE:
1.38
NEOV:
4.40
NKE:
4.54
NEOV:
3.57
NKE:
$46.52B
NEOV:
$16.05M
NKE:
$18.99B
NEOV:
$3.74M
NKE:
$3.33B
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. NEOV — Ранг доходности на риск
NKE
NEOV
Сравнение NKE c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.49 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.00 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и NEOV
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -90.38% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -73.60% | +27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -84.32% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -90.38% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -72.52% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -38.92% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 35.68% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и NEOV
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 71.79% | -62.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 102.83% | -73.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 121.65% | -83.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 93.71% | -57.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 86.56% | -54.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и NEOV
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKE and NEOV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs NEOV's -90.38%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор