Сравнение NKE с MTN
NKE (NIKE, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, MTN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 2.68%/yr for MTN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MTN по среднегодовой доходности: -1.05% против 2.68% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам NKE и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between NKE and MTN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
MTN:
$5.62
NKE:
28.43
MTN:
24.41
NKE:
1.38
MTN:
1.31
NKE:
$46.52B
MTN:
$2.83B
NKE:
$18.99B
MTN:
$2.12B
NKE:
$3.33B
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MTN — Ранг доходности на риск
NKE
MTN
Сравнение NKE c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.11 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.20 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и MTN
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -77.54% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -26.40% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -45.73% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -61.17% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -61.17% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -55.24% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -26.12% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 14.74% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MTN
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 6.59% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 26.27% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 33.65% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.70% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 32.29% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MTN
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MTN в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MTN
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MTN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MTN's -77.54%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор