Сравнение NKE с LW
NKE (NIKE, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NKE returned -18.65%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between NKE and LW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
LW:
$5.93B
NKE:
$1.52
LW:
$2.15
NKE:
28.43
LW:
19.79
NKE:
1.38
LW:
0.91
NKE:
4.54
LW:
3.25
NKE:
$46.52B
LW:
$6.52B
NKE:
$18.99B
LW:
$1.34B
NKE:
$3.33B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. LW — Ранг доходности на риск
NKE
LW
Сравнение NKE c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.90 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и LW
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -64.56% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -41.37% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -64.56% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -64.56% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -60.44% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -21.26% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 23.67% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и LW
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.14% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 38.17% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 44.22% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 37.84% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 35.85% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и LW
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и LW
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and LW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор