PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с KMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, KMX in Auto & Truck Dealerships. Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs -0.36%/yr for KMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям KMX по среднегодовой доходности: -1.05% против -0.36% соответственно.

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и KMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%

Correlation

The correlation between NKE and KMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.33

The correlation between NKE and KMX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$64.00B

KMX:

$7.01B

EPS

NKE:

$1.52

KMX:

$1.66

Коэффициент P/E

NKE:

28.43

KMX:

28.69

Коэффициент P/S

NKE:

1.38

KMX:

0.27

Коэффициент P/B

NKE:

4.54

KMX:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

NKE vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.53

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.41

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.49

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.77

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KMX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NKE и KMX

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-93.19%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-56.85%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-65.38%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-80.06%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-80.06%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.59%

-69.33%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-31.74%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

36.04%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и KMX

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.99%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

34.46%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

52.71%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

44.23%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

40.53%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и KMX

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
4.52B
(NKE) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и KMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и CarMax, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
9.3%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and KMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMX has higher volatility (11.99%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs KMX's -93.19%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор