Сравнение NKE с IDT
NKE (NIKE, Inc.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: -1.05% против 18.43% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
IDT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам NKE и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
IDT IDT Corporation | 7.74% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
Correlation
The correlation between NKE and IDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
IDT:
$1.37B
NKE:
$1.52
IDT:
$3.26
NKE:
28.43
IDT:
16.92
NKE:
1.38
IDT:
1.09
NKE:
4.54
IDT:
3.84
NKE:
$46.52B
IDT:
$1.28B
NKE:
$18.99B
IDT:
$476.45M
NKE:
$3.33B
IDT:
$130.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. IDT — Ранг доходности на риск
NKE
IDT
Сравнение NKE c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.59 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.82 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.15 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и IDT
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -99.05% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -33.19% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -33.19% | -31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -66.93% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -72.52% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -20.88% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -50.34% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 23.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и IDT
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.57% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 17.42% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 31.79% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 42.59% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 54.61% | -22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и IDT
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IDT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и IDT
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and IDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs IDT's -99.05%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор