PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с GGRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с GGRP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NKE returned -24.25%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и GGRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у GGRP с доходностью -15.98%.

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%

GGRP

1 день
-0.89%
1 месяц
53.63%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-25.90%
1 год
-51.07%
3 года*
-41.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и GGRP

2026 (YTD)20252024202320222021
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%8.26%
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-15.98%-62.51%118.58%-62.71%-69.27%-16.09%

Correlation

The correlation between NKE and GGRP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$64.00B

GGRP:

$16.40M

EPS

NKE:

$1.52

GGRP:

-$0.72

Коэффициент P/S

NKE:

1.38

GGRP:

2.37

Коэффициент P/B

NKE:

4.54

GGRP:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

GGRP:

$6.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

GGRP:

$4.52M

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

GGRP:

-$4.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

The Glimpse Group, Inc.

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с WORGGRP с CCLGGRP с PZGGGRP с FUL

Доходность на риск

NKE vs. GGRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c GGRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEGGRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.58

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.54

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.70

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. GGRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GGRP равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и GGRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEGGRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.43

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NKE и GGRP

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и GGRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEGGRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-97.25%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-73.15%

+26.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-88.23%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.59%

-95.59%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-80.96%

+60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

44.33%

-20.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и GGRP

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEGGRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

35.02%

-25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

64.80%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

88.93%

-50.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

108.79%

-72.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

108.79%

-76.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и GGRP

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как GGRP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и GGRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
657.46K
(NKE) Общая выручка
(GGRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NKE and GGRP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.02%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs GGRP's -97.25%.

GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и GGRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор