Сравнение NKE с CMTL
NKE (NIKE, Inc.) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CMTL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs -12.29%/yr for CMTL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у CMTL с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции NKE превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: -1.05% против -12.29% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам NKE и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
Correlation
The correlation between NKE and CMTL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between NKE and CMTL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
CMTL:
$134.06M
NKE:
$1.52
CMTL:
-$680.48K
NKE:
1.38
CMTL:
0.00
NKE:
$46.52B
CMTL:
$106.76T
NKE:
$18.99B
CMTL:
$36.22T
NKE:
$3.33B
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CMTL — Ранг доходности на риск
NKE
CMTL
Сравнение NKE c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.98 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.63 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.16 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и CMTL
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -96.69% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -49.67% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -90.21% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -95.27% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -96.42% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -88.08% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -47.43% | +26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 21.23% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CMTL
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 29.59% | -20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 66.19% | -36.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 85.50% | -47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 90.33% | -54.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 73.87% | -41.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CMTL
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CMTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CMTL
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CMTL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (29.59%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор