Сравнение NKE с CARE
NKE (NIKE, Inc.) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям CARE по среднегодовой доходности: -1.05% против 8.70% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам NKE и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between NKE and CARE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
CARE:
$626.57M
NKE:
$1.52
CARE:
$4.87
NKE:
28.43
CARE:
5.89
NKE:
1.38
CARE:
1.99
NKE:
4.54
CARE:
1.24
NKE:
$46.52B
CARE:
$319.93M
NKE:
$18.99B
CARE:
$256.97M
NKE:
$3.33B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CARE — Ранг доходности на риск
NKE
CARE
Сравнение NKE c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.72 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.53 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.83 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и CARE
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -73.17% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -15.83% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -35.75% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -42.95% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -73.17% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | 0.00% | -73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -19.49% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 5.51% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CARE
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Carter Bankshares, Inc. (CARE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.88% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 18.25% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 26.45% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.07% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 36.82% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CARE
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CARE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKE and CARE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор