Сравнение NKE с AZO
NKE (NIKE, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -1.05% против 15.09% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам NKE и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between NKE and AZO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between NKE and AZO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
AZO:
$51.80B
NKE:
$1.52
AZO:
$145.27
NKE:
28.43
AZO:
21.16
NKE:
1.38
AZO:
2.62
NKE:
$46.52B
AZO:
$19.99B
NKE:
$18.99B
AZO:
$10.34B
NKE:
$3.33B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. AZO — Ранг доходности на риск
NKE
AZO
Сравнение NKE c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.53 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.15 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.71 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и AZO
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -46.32% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -32.59% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -32.59% | -31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -32.59% | -42.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -42.14% | -32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -29.41% | -44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.88% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 15.08% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и AZO
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 11.38% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 22.93% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 27.20% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 24.45% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 26.48% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и AZO
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и AZO
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and AZO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.38%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор