Сравнение NKE с ADEA
NKE (NIKE, Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 16.71%/yr for ADEA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 83.64%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: -1.05% против 16.71% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам NKE и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between NKE and ADEA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
ADEA:
$3.60B
NKE:
$1.52
ADEA:
$1.08
NKE:
28.43
ADEA:
29.22
NKE:
1.38
ADEA:
7.74
NKE:
4.54
ADEA:
7.72
NKE:
$46.52B
ADEA:
$460.49M
NKE:
$18.99B
ADEA:
$312.21M
NKE:
$3.33B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. ADEA — Ранг доходности на риск
NKE
ADEA
Сравнение NKE c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.99 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.35 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.67 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и ADEA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -80.75% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -34.81% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -34.81% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -39.16% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -73.66% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -6.01% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -37.85% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 12.22% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и ADEA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 24.74% | -15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 49.82% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 61.98% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 62.37% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 56.45% | -24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и ADEA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ADEA в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и ADEA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and ADEA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор