PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с YUMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с YUMC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and YUMC (Yum China Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, YUMC in Restaurants. Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs -7.86%/yr for YUMC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и YUMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у YUMC с доходностью -10.25%.

NIO

1 день
1.68%
1 месяц
-6.84%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.86%
1 год
50.14%
3 года*
-11.00%
5 лет*
-33.76%
10 лет*
—

YUMC

1 день
-1.28%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-10.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
0.49%
3 года*
-9.20%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и YUMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		6.86%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-10.25%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%5.34%

Correlation

The correlation between NIO and YUMC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between NIO and YUMC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$13.52B

YUMC:

$14.94B

EPS

NIO:

-$3.74

YUMC:

$2.60

Коэффициент P/S

NIO:

0.13

YUMC:

1.27

Коэффициент P/B

NIO:

3.12

YUMC:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$100.51B

YUMC:

$12.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$15.77B

YUMC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$7.54B

YUMC:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Yum China Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с TYLYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN

Доходность на риск

NIO vs. YUMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c YUMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOYUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.21

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.02

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

0.05

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. YUMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа YUMC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и YUMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOYUMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.18

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NIO и YUMC

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и YUMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOYUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-56.49%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-26.06%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-51.42%

-28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-56.45%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-34.37%

-56.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.89%

-19.36%

-48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

10.35%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и YUMC

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Yum China Holdings, Inc. (YUMC) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOYUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

5.08%

+14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

18.77%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.03%

25.43%

+37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.70%

37.20%

+34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.69%

35.39%

+51.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и YUMC

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.50%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и YUMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Yum China Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
3.27B
(NIO) Общая выручка
(YUMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и YUMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Yum China Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.0%
0
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and YUMC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (19.67%) compared to YUMC (5.08%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs YUMC's -56.49%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и YUMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор