PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICE с ICL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NICE с ICL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NICE (NICE Ltd.) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, NICE returned 4.08%/yr vs 9.01%/yr for ICL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NICE и ICL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и ICL Group Ltd (ICL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям ICL по среднегодовой доходности: 4.08% против 9.01% соответственно.

NICE

1 день
-1.92%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-48.30%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
4.08%

ICL

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.48%
1 год
-13.76%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.16%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICE и ICL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICE
NICE Ltd.		-19.19%-33.44%-14.87%3.75%-36.66%7.07%82.75%43.38%17.73%33.92%
ICL
ICL Group Ltd		-0.43%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%

Correlation

The correlation between NICE and ICL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.22

The correlation between NICE and ICL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$5.54B

ICL:

$7.21B

EPS

NICE:

$8.49

ICL:

$0.20

Коэффициент P/E

NICE:

10.76

ICL:

27.66

Коэффициент PEG

NICE:

0.33

ICL:

20.23

Коэффициент P/S

NICE:

1.89

ICL:

0.97

Коэффициент P/B

NICE:

1.51

ICL:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$3.01B

ICL:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.98B

ICL:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$841.27M

ICL:

$1.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

ICL Group Ltd

Часто сравнивают с NICE:
NICE с KEYSNICE с FLNICE с GOOGNICE с VOONICE с UNHNICE с CRWDNICE с SPY
Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с FMCICL с CFICL с CTVAICL с MOICL с BTIICL с SCHD

Доходность на риск

NICE vs. ICL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг доходности на риск NICE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICE c ICL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICEICLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.36

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.26

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.97

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.68

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICE vs. ICL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ICL равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и ICL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICEICLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NICE и ICL

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и ICL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICEICLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.23%

-63.87%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.56%

-33.77%

-17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.98%

-40.93%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.58%

-63.87%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.58%

-63.87%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.00%

-43.52%

-27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-30.37%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.15%

20.33%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и ICL

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 12.47%, в то время как у ICL Group Ltd (ICL) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICEICLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

13.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

26.72%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

38.27%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.81%

37.25%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

34.73%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и ICL

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICL
ICL Group Ltd		2.64%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.76%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и ICL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
766.53M
2.02B
(NICE) Общая выручка
(ICL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NICE и ICL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NICE Ltd. и ICL Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
64.4%
30.9%
Активы портфеля
NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

ICL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ICL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

ICL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

NICE and ICL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICL has higher volatility (13.68%) compared to NICE (12.47%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs ICL's -63.87%.

ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICE и ICL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор