Сравнение NICE с ESLT
NICE (NICE Ltd.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NICE returned 4.08%/yr vs 25.96%/yr for ESLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 4.08% против 25.96% соответственно.
NICE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -48.30%
- 3 года*
- -24.93%
- 5 лет*
- -16.72%
- 10 лет*
- 4.08%
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам NICE и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -19.19% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between NICE and ESLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between NICE and ESLT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.54B
ESLT:
$39.95B
NICE:
$8.49
ESLT:
$12.36
NICE:
10.76
ESLT:
67.15
NICE:
0.33
ESLT:
3.18
NICE:
1.89
ESLT:
4.80
NICE:
1.51
ESLT:
9.38
NICE:
$3.01B
ESLT:
$8.23B
NICE:
$1.98B
ESLT:
$2.03B
NICE:
$841.27M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. ESLT — Ранг доходности на риск
NICE
ESLT
Сравнение NICE c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICE | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.82 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.82 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.35 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.39 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.89 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.62 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NICE и ESLT
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -53.79% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.56% | -25.98% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.98% | -25.98% | -41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -32.89% | -39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.58% | -32.89% | -39.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.00% | -18.07% | -52.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -13.92% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.15% | 9.14% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и ESLT
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 12.47%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 15.36% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 33.61% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.86% | 42.26% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 33.13% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 29.13% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и ESLT
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и ESLT
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and ESLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (15.36%) compared to NICE (12.47%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор