Сравнение NHYDY с QBE.AX
NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHYDY и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NHYDY торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 17.93% против 10.24% соответственно.
NHYDY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 59.79%
- 6 месяцев
- 68.92%
- 1 год
- 130.77%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 17.93%
QBE.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам NHYDY и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 59.79% | 47.30% | -14.94% | -4.18% | 5.95% | 76.35% | 34.91% | -15.68% | -38.01% | 65.31% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 24.72% | 18.44% | 23.06% | 13.49% | 13.76% | 26.74% | -25.29% | 32.61% | -12.22% | -1.56% |
Correlation
The correlation between NHYDY and QBE.AX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYDY vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
NHYDY
QBE.AX
Сравнение NHYDY c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYDY | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.38 | 0.62 | +10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.82 | 1.27 | +40.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYDY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 0.42 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NHYDY и QBE.AX
Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, примерно равная максимальной просадке QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYDY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -74.80% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -17.00% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -18.73% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -18.73% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.90% | -56.60% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.58% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -40.73% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.35% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYDY и QBE.AX
Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYDY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 5.25% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 16.82% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 25.18% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 26.46% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 29.91% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYDY и QBE.AX
Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 2.63% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% | 0.00% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHYDY и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NHYDY and QBE.AX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NHYDY и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор