PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NHYDY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.41% соответственно.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between NHYDY and GRT-UN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.15

The correlation between NHYDY and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$23.74B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

NHYDY:

$3.10

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.23

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

NHYDY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
1.99

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.72

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

2.96

+8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

9.41

+32.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

1.99

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-89.30%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.29%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-31.60%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-43.95%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-49.61%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.53%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-18.54%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.17%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и GRT-UN.TO

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

5.96%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

15.54%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

19.74%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

23.11%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

23.53%

+15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
165.83M
(NHYDY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NHYDY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NHYDY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
31.9%
81.0%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор