PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and G (Genpact Limited) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции G по среднегодовой доходности: 17.93% против 2.60% соответственно.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%

Correlation

The correlation between NHYDY and G is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.28

The correlation between NHYDY and G shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$23.74B

G:

$5.60B

EPS

NHYDY:

$3.10

G:

$3.25

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

G:

9.97

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

G:

0.56

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

G:

1.10

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.23

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Genpact Limited

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

NHYDY vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-0.68

+4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
-0.88

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.89

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

-0.59

+11.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

-1.44

+43.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

-0.68

+4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.19

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и G

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-64.14%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-40.04%

+28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-46.85%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-46.85%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-49.47%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-40.49%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-15.51%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

16.41%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и G

Текущая волатильность для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) составляет 10.98%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

14.82%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

27.10%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

35.02%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

28.66%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

28.14%

+11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и G

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
1.30B
(NHYDY) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHYDY и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.9%
36.4%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and G have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.82%) compared to NHYDY (10.98%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs G's -64.14%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор