PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с BKRIY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NHYDY returned 19.79%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-39.52%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%

Correlation

The correlation between NHYDY and BKRIY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

NHYDY:

$3.10

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

BKRIY:

6.72

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

BKRIY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

NHYDY vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
1.53

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.04

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

2.80

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

8.00

+33.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа BKRIY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

1.53

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и BKRIY

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-86.27%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.51%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-25.37%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-31.02%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.96%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-29.73%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.77%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и BKRIY

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

6.57%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

23.69%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

30.32%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

40.84%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

48.75%

-9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и BKRIY

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
1.90B
(NHYDY) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and BKRIY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHYDY has higher volatility (10.98%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs BKRIY's -86.27%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор