PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с BDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с BDI.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 13.51%/yr for BDI.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и BDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NHYDY торгуется в USD, в то время как BDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у BDI.TO с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.51% соответственно.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

BDI.TO

1 день
2.68%
1 месяц
9.56%
С начала года
30.74%
6 месяцев
38.73%
1 год
106.47%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.39%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и BDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		30.74%65.57%7.58%75.56%4.10%63.81%29.59%7.29%-19.33%-40.48%

Correlation

The correlation between NHYDY and BDI.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$23.74B

BDI.TO:

CA$1.36B

EPS

NHYDY:

$3.10

BDI.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

BDI.TO:

40.91

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

BDI.TO:

3.00

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

BDI.TO:

2.67

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.23

BDI.TO:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

BDI.TO:

CA$484.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

BDI.TO:

CA$177.39M

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

BDI.TO:

CA$130.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Black Diamond Group Limited

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO

Доходность на риск

NHYDY vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYBDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
3.73

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

6.37

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

18.47

+23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. BDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDI.TO равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и BDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYBDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

3.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и BDI.TO

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и BDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYBDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-97.36%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.80%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-26.68%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-40.09%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-83.80%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-42.22%

+35.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-52.87%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.79%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и BDI.TO

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Black Diamond Group Limited (BDI.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYBDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.97%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

19.72%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

28.76%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

34.34%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

46.30%

-6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и BDI.TO

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и BDI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
129.98M
(NHYDY) Общая выручка
(BDI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NHYDY значения в USD, BDI.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NHYDY и BDI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Black Diamond Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.9%
29.8%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and BDI.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и BDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор