Сравнение NHYDY с AXS
NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 8.69%/yr for AXS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHYDY и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 17.93% против 8.69% соответственно.
NHYDY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 59.79%
- 6 месяцев
- 68.92%
- 1 год
- 130.77%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 17.93%
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам NHYDY и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 59.79% | 47.30% | -14.94% | -4.18% | 5.95% | 76.35% | 34.91% | -15.68% | -38.01% | 65.31% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between NHYDY and AXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between NHYDY and AXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NHYDY:
$23.74B
AXS:
$7.23B
NHYDY:
$3.10
AXS:
$13.77
NHYDY:
3.90
AXS:
6.99
NHYDY:
0.16
AXS:
0.13
NHYDY:
0.12
AXS:
1.13
NHYDY:
0.23
AXS:
1.13
NHYDY:
$201.27B
AXS:
$6.61B
NHYDY:
$60.54B
AXS:
$3.55B
NHYDY:
$24.40B
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYDY vs. AXS — Ранг доходности на риск
NHYDY
AXS
Сравнение NHYDY c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYDY | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.96 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.38 | -0.58 | +11.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.82 | -1.27 | +43.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYDY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.37 | +4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NHYDY и AXS
Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYDY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -55.93% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -14.60% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -16.73% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -18.99% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.90% | -49.31% | -24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -11.13% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -12.16% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.82% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYDY и AXS
Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYDY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 7.08% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 15.60% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 22.73% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 25.00% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 26.58% | +12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYDY и AXS
Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 2.63% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHYDY и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHYDY и AXS
NHYDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
NHYDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
NHYDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
NHYDY and AXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHYDY has higher volatility (10.98%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs AXS's -55.93%.
NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYDY и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор