PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NHYDY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NHYDY имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции AGF-B.TO немного впереди с 18.46%.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between NHYDY and AGF-B.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$23.74B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

NHYDY:

$3.10

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.23

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

NHYDY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
1.57

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.02

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

2.04

+9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

5.84

+35.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

1.57

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.11

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и AGF-B.TO

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-89.55%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-25.30%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-25.30%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-35.24%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-69.75%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-13.97%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-55.85%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.80%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и AGF-B.TO

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

7.67%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

26.88%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

32.82%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

29.83%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

33.66%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
143.70M
(NHYDY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NHYDY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NHYDY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.9%
50.9%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and AGF-B.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор