PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.93%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NHYDY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 59.79%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.93% против 4.90% соответственно.

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%-0.06%

Correlation

The correlation between NHYDY and AD-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.29

The correlation between NHYDY and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$23.74B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

NHYDY:

$3.10

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

NHYDY:

3.90

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.16

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.12

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.23

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

NHYDY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
1.77

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.51

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

2.43

+8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

8.22

+33.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

1.77

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и AD-UN.TO

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-81.10%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.03%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-22.46%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-36.49%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-75.68%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.01%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-24.45%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.85%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и AD-UN.TO

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.15%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

13.75%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

17.95%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

23.98%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

33.46%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и AD-UN.TO

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
65.37M
(NHYDY) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NHYDY значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NHYDY и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.9%
89.3%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and AD-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор