PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHC с EHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHC с EHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NHC (National HealthCare Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NHC returned 24.04%/yr vs 10.05%/yr for EHC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHC и EHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National HealthCare Corporation (NHC) и Encompass Health Corporation (EHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHC показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -4.38%.

NHC

1 день
-2.29%
1 месяц
-0.58%
С начала года
37.48%
6 месяцев
43.22%
1 год
80.47%
3 года*
48.50%
5 лет*
24.04%
10 лет*
14.72%

EHC

1 день
-2.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-9.31%
1 год
-16.25%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHC и EHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHC
National HealthCare Corporation		37.48%30.34%19.05%60.84%-9.42%5.39%-20.66%13.02%32.43%-1.36%
EHC
Encompass Health Corporation		-4.38%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%0.20%

Correlation

The correlation between NHC and EHC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHC:

$2.96B

EHC:

$10.17B

EPS

NHC:

$7.89

EHC:

$5.99

Коэффициент P/E

NHC:

23.79

EHC:

16.89

Коэффициент PEG

NHC:

0.52

EHC:

1.41

Коэффициент P/S

NHC:

1.95

EHC:

1.70

Коэффициент P/B

NHC:

2.71

EHC:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

NHC:

$1.51B

EHC:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHC:

$558.31M

EHC:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

NHC:

$204.52M

EHC:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National HealthCare Corporation

Encompass Health Corporation

Часто сравнивают с NHC:
NHC с ENSGNHC с SCHDNHC с NVDANHC с CRWDNHC с VRTXNHC с ^SP500TRNHC с SPY
Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с ^SP500TREHC с PFE

Доходность на риск

NHC vs. EHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHC
Ранг доходности на риск NHC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHC c EHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHCEHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.61

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.73

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

-0.63

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

-1.19

+17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHC vs. EHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHC на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EHC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHC и EHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHCEHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.61

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NHC и EHC

Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и EHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHCEHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.33%

-39.54%

-56.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-26.09%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.40%

-26.09%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-35.10%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-20.20%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-12.09%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

13.68%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NHC и EHC

National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHCEHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

8.35%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.60%

20.76%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

26.93%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

26.06%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

28.31%

-0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHC и EHC

Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EHC в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHC
Encompass Health Corporation		0.73%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%0.00%0.00%
NHC
National HealthCare Corporation		1.36%1.85%2.25%2.53%3.80%3.11%3.13%2.38%2.52%3.10%2.31%3.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHC и EHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
369.81M
1.59B
(NHC) Общая выручка
(EHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHC и EHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National HealthCare Corporation и Encompass Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
48.4%
Активы портфеля
NHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

NHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

NHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

NHC and EHC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHC has higher volatility (13.13%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, NHC dropped -96.33% vs EHC's -39.54%.

NHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHC и EHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор