Сравнение NFLX с SPOT
NFLX (Netflix, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, SPOT in Internet Content & Information. Over the past 5 years, NFLX returned 11.21%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -5.64% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between NFLX and SPOT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between NFLX and SPOT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
SPOT:
$105.30B
NFLX:
$3.09
SPOT:
$12.94
NFLX:
26.73
SPOT:
38.89
NFLX:
1.06
SPOT:
0.43
NFLX:
7.62
SPOT:
6.01
NFLX:
11.41
SPOT:
13.13
NFLX:
$46.89B
SPOT:
$17.60B
NFLX:
$22.99B
SPOT:
$5.68B
NFLX:
$26.91B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NFLX
SPOT
Сравнение NFLX c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.63 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.10 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SPOT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -80.51% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -46.80% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -46.80% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -76.39% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -35.16% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -30.81% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 26.76% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SPOT
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 15.97% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 37.40% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 45.30% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 47.60% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 47.26% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SPOT
Ни NFLX, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и SPOT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SPOT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор