PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 24.31% против 36.92% соответственно.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between NFLX and SMH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.38

The correlation between NFLX and SMH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NFLX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
4.27

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
4.33

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

9.26

-10.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

34.80

-36.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

4.27

-5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NFLX и SMH

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-84.96%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-14.93%

-28.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-35.74%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-45.30%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-45.30%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-6.23%

-32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-41.07%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

3.96%

+20.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и SMH

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

15.45%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

26.71%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

32.42%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

35.32%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

32.75%

+8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и SMH

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and SMH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор