Сравнение NFLX с SHW
NFLX (Netflix, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 24.31% против 12.93% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам NFLX и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between NFLX and SHW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between NFLX and SHW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
SHW:
$74.32B
NFLX:
$3.09
SHW:
$10.42
NFLX:
26.73
SHW:
28.75
NFLX:
1.06
SHW:
2.80
NFLX:
7.62
SHW:
3.12
NFLX:
11.41
SHW:
16.77
NFLX:
$46.89B
SHW:
$23.94B
NFLX:
$22.99B
SHW:
$11.76B
NFLX:
$26.91B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SHW — Ранг доходности на риск
NFLX
SHW
Сравнение NFLX c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.72 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.52 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SHW
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -52.02% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -21.36% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -25.69% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -42.46% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -42.46% | -33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -24.03% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -11.63% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 10.16% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SHW
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.99% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 18.56% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 24.80% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 26.15% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 26.53% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SHW
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и SHW
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SHW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SHW's -52.02%.
SHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор