Сравнение NFLX с MDB
NFLX (Netflix, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MDB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NFLX returned 11.21%/yr vs 1.31%/yr for MDB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.00%.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | -1.62% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
Correlation
The correlation between NFLX and MDB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NFLX and MDB has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
MDB:
$28.76B
NFLX:
$3.09
MDB:
-$0.35
NFLX:
7.62
MDB:
11.19
NFLX:
11.41
MDB:
9.80
NFLX:
$46.89B
MDB:
$2.60B
NFLX:
$22.99B
MDB:
$1.87B
NFLX:
$26.91B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MDB — Ранг доходности на риск
NFLX
MDB
Сравнение NFLX c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.85 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.83 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MDB
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.52% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -48.72% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -70.88% | +27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -76.52% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -39.74% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -30.74% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 21.18% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MDB
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 27.63% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 52.17% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 72.93% | -39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 70.24% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 66.01% | -24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MDB
Ни NFLX, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и MDB
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MDB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор