Сравнение NFLX с ITOT
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 24.31% против 14.81% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
ITOT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам NFLX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.09% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between NFLX and ITOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NFLX and ITOT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
NFLX
ITOT
Сравнение NFLX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.81 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.79 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.01 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ITOT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -55.20% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -8.90% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -19.44% | -23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -25.36% | -50.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -35.00% | -40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -2.65% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -6.97% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 1.95% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ITOT
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.91% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 9.56% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 12.49% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 17.40% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 18.29% | +23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ITOT
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ITOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор