Сравнение NFLX с DDOG
NFLX (Netflix, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NFLX returned 11.21%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 10.98% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between NFLX and DDOG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between NFLX and DDOG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
DDOG:
$84.50B
NFLX:
$3.09
DDOG:
$0.37
NFLX:
26.73
DDOG:
620.53
NFLX:
1.06
DDOG:
5.56
NFLX:
7.62
DDOG:
22.93
NFLX:
11.41
DDOG:
21.19
NFLX:
$46.89B
DDOG:
$3.67B
NFLX:
$22.99B
DDOG:
$2.93B
NFLX:
$26.91B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. DDOG — Ранг доходности на риск
NFLX
DDOG
Сравнение NFLX c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.85 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.63 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.38 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и DDOG
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -68.11% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -48.62% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -48.62% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -68.11% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -16.51% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -30.87% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 24.77% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и DDOG
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 19.53% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 50.44% | -25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 65.67% | -32.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 58.25% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 60.06% | -18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и DDOG
Ни NFLX, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и DDOG
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and DDOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор