PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с CGMU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, NFLX returned 25.31%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.46%.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

CGMU

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.88%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-0.69%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.46%5.19%2.64%6.76%4.53%

Correlation

The correlation between NFLX and CGMU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST

Доходность на риск

NFLX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.02

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
4.31

-5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.65

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.71

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

8.76

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.02

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.66

-1.08

Просадки

Сравнение просадок NFLX и CGMU

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-4.11%

-77.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-2.55%

-40.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-3.89%

-39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-0.82%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-0.84%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

0.79%

+23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и CGMU

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.82%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

1.74%

+23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

2.29%

+30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

3.47%

+39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

3.47%

+38.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и CGMU

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and CGMU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs CGMU's -4.11%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор