Сравнение NFLX с CAT
NFLX (Netflix, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.31% против 31.20% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам NFLX и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between NFLX and CAT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between NFLX and CAT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
CAT:
$426.51B
NFLX:
$3.09
CAT:
$20.07
NFLX:
26.73
CAT:
45.62
NFLX:
1.06
CAT:
3.02
NFLX:
7.62
CAT:
6.07
NFLX:
11.41
CAT:
22.86
NFLX:
$46.89B
CAT:
$70.76B
NFLX:
$22.99B
CAT:
$23.01B
NFLX:
$26.91B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. CAT — Ранг доходности на риск
NFLX
CAT
Сравнение NFLX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 11.74 | -12.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 38.95 | -40.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 4.76 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и CAT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -73.43% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -13.88% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -34.05% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -34.05% | -41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -43.36% | -32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -2.64% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -19.74% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 4.18% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и CAT
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.77% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 27.35% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 34.31% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 30.67% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 30.89% | +10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и CAT
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и CAT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and CAT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор