Сравнение NFLX с AZN
NFLX (Netflix, Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 24.31% против 15.85% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам NFLX и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between NFLX and AZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.17 |
The correlation between NFLX and AZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
AZN:
$283.40B
NFLX:
$3.09
AZN:
$6.66
NFLX:
26.73
AZN:
27.27
NFLX:
1.06
AZN:
0.04
NFLX:
7.62
AZN:
4.69
NFLX:
11.41
AZN:
5.99
NFLX:
$46.89B
AZN:
$60.44B
NFLX:
$22.99B
AZN:
$49.37B
NFLX:
$26.91B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. AZN — Ранг доходности на риск
NFLX
AZN
Сравнение NFLX c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.83 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.90 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.11 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и AZN
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -48.94% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -15.43% | -27.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -27.87% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -27.87% | -48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -27.87% | -48.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -12.90% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -11.37% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 5.75% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и AZN
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.42% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 17.47% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 25.55% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 24.02% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 24.94% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и AZN
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и AZN
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and AZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор