Сравнение NFG с MOD
NFG (National Fuel Gas Company) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 39.33%/yr for MOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 106.15%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 6.57% против 39.33% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
Сравнение доходности по годам NFG и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between NFG and MOD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between NFG and MOD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
MOD:
$14.86B
NFG:
$7.46
MOD:
$4.66
NFG:
10.23
MOD:
59.05
NFG:
0.08
MOD:
3.81
NFG:
7.11
MOD:
4.64
NFG:
1.87
MOD:
12.36
NFG:
$988.24M
MOD:
$3.18B
NFG:
$576.67M
MOD:
$731.10M
NFG:
$1.41B
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. MOD — Ранг доходности на риск
NFG
MOD
Сравнение NFG c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 7.09 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 20.47 | -21.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.94 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и MOD
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -97.53% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -27.55% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -51.61% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -56.14% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -88.13% | +43.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -10.32% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -37.67% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 9.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и MOD
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 24.73% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 52.64% | -38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 66.47% | -46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 60.28% | -38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 58.81% | -34.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и MOD
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и MOD
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and MOD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор