PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с GATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с GATX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 16.67%/yr for GATX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям GATX по среднегодовой доходности: 6.57% против 16.67% соответственно.

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%

GATX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.38%
3 года*
13.13%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и GATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
GATX
GATX Corporation		2.00%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Correlation

The correlation between NFG and GATX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.34

Over the past year, the correlation between NFG and GATX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.16B

GATX:

$6.15B

EPS

NFG:

$7.46

GATX:

$9.50

Коэффициент P/E

NFG:

10.23

GATX:

18.15

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

GATX:

0.75

Коэффициент P/S

NFG:

7.11

GATX:

3.25

Коэффициент P/B

NFG:

1.87

GATX:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

GATX:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

GATX:

$638.60M

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

GATX:

$892.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

GATX Corporation

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD

Доходность на риск

NFG vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGGATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.49

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.82

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.63

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.55

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GATX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGGATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NFG и GATX

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и GATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-72.08%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-18.05%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-23.00%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-31.92%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-38.32%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-14.14%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-16.57%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

7.36%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и GATX

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у GATX Corporation (GATX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.59%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

18.15%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

23.21%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

25.54%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

29.91%

-5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и GATX

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GATX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M20222023202420252026
-651.51M
583.70M
(NFG) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.2%
0
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and GATX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GATX has higher volatility (7.59%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs GATX's -72.08%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и GATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор