Сравнение NFG с CR
NFG (National Fuel Gas Company) and CR (Crane Co.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, NFG returned 16.94%/yr vs 34.44%/yr for CR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 4.78%.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
CR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFG и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -8.17% |
CR Crane Co. | 4.78% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
Correlation
The correlation between NFG and CR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between NFG and CR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
CR:
$11.31B
NFG:
$7.46
CR:
$5.57
NFG:
10.23
CR:
34.58
NFG:
7.11
CR:
4.62
NFG:
1.87
CR:
5.39
NFG:
$988.24M
CR:
$2.44B
NFG:
$576.67M
CR:
$735.20M
NFG:
$1.41B
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. CR — Ранг доходности на риск
NFG
CR
Сравнение NFG c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.39 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.00 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.30 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.14 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и CR
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -28.02% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -23.39% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -28.02% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -8.08% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -6.16% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 9.05% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и CR
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.99% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 25.71% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 30.20% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 32.56% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 32.56% | -8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и CR
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и CR
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and CR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (7.99%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs CR's -28.02%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор