Сравнение NFG с AXP
NFG (National Fuel Gas Company) and AXP (American Express Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.65% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам NFG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between NFG and AXP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between NFG and AXP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
AXP:
$214.24B
NFG:
$7.46
AXP:
$16.23
NFG:
10.23
AXP:
19.25
NFG:
0.08
AXP:
1.64
NFG:
7.11
AXP:
2.62
NFG:
1.87
AXP:
6.30
NFG:
$988.24M
AXP:
$82.41B
NFG:
$576.67M
AXP:
$68.81B
NFG:
$1.41B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. AXP — Ранг доходности на риск
NFG
AXP
Сравнение NFG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.40 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и AXP
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -83.91% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -23.90% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -28.76% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -31.55% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -49.64% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -18.42% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -22.05% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 10.96% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и AXP
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.27% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 20.03% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 26.27% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 29.49% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 31.83% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и AXP
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и AXP
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and AXP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор