Сравнение NEU с PSN
NEU (NewMarket Corporation) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NEU returned 21.53%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEU и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.42%.
NEU
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 9.13%
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEU и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 17.44% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | -11.93% | -16.48% | 17.50% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between NEU and PSN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NEU:
$58.30
PSN:
$2.78
NEU:
13.77
PSN:
20.77
NEU:
0.48
PSN:
0.51
NEU:
2.10
PSN:
0.75
NEU:
$2.69B
PSN:
$6.30B
NEU:
$842.26M
PSN:
$1.08B
NEU:
$648.92M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEU vs. PSN — Ранг доходности на риск
NEU
PSN
Сравнение NEU c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewMarket Corporation (NEU) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEU | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.36 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.68 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEU | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.38 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NEU и PSN
Максимальная просадка NEU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEU и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEU | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.99% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -45.41% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -56.99% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -56.99% | +24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -48.96% | +41.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -16.67% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 23.92% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEU и PSN
Текущая волатильность для NewMarket Corporation (NEU) составляет 6.82%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что NEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEU | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 13.62% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 39.41% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 43.02% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 33.38% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 34.97% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEU и PSN
Дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 1.43% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEU и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewMarket Corporation и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEU и PSN
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
NEU and PSN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.62%) compared to NEU (6.82%). In terms of maximum drawdown, NEU dropped -95.01% vs PSN's -56.99%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEU и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор