Сравнение NEU с CEG
NEU (NewMarket Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NEU returned 28.34%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEU и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
NEU
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 9.13%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEU и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 17.44% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.50% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between NEU and CEG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between NEU and CEG shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEU:
$58.30
CEG:
$8.13
NEU:
13.77
CEG:
30.85
NEU:
0.48
CEG:
0.54
NEU:
2.10
CEG:
3.27
NEU:
$2.69B
CEG:
$24.82B
NEU:
$842.26M
CEG:
$20.98B
NEU:
$648.92M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEU vs. CEG — Ранг доходности на риск
NEU
CEG
Сравнение NEU c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewMarket Corporation (NEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEU | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.41 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.84 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.34 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NEU и CEG
Максимальная просадка NEU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEU и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -50.70% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -38.77% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -50.70% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -37.69% | +30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -11.58% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 18.77% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEU и CEG
Текущая волатильность для NewMarket Corporation (NEU) составляет 6.82%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что NEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 15.62% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 37.45% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 46.57% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 49.35% | -23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 49.35% | -24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEU и CEG
Дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEU NewMarket Corporation | 1.43% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEU и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewMarket Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEU и CEG
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NEU and CEG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to NEU (6.82%). In terms of maximum drawdown, NEU dropped -95.01% vs CEG's -50.70%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEU и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор