Сравнение NESN.SW с O
NESN.SW (Nestlé S.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 2.47%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции NESN.SW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.47% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 3.43%
O
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.36% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
O Realty Income Corporation | 9.43% | -1.96% | 5.61% | -13.10% | -6.11% | 27.60% | -19.05% | 19.21% | 17.07% | -0.73% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. O — Ранг доходности на риск
NESN.SW
O
Сравнение NESN.SW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.01 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.38 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и O
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки O в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -48.85% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -9.80% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -23.40% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -37.46% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -48.85% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -16.66% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -15.49% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 4.15% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и O
Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.92% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.52% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 16.36% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.18% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 26.09% | -9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и O
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор