Сравнение NESN.SW с ASWC.DE
NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, NESN.SW returned -7.95% vs 13.65% for ASWC.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.45%.
NESN.SW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 3.43%
ASWC.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESN.SW и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.36% | 8.93% | -20.71% | -8.84% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.45% | 36.77% | 41.09% | 8.84% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and ASWC.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between NESN.SW and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
NESN.SW
ASWC.DE
Сравнение NESN.SW c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.20 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.44 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.73 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.73 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и ASWC.DE
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -14.36% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -12.41% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -2.64% | -28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.01% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.12% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и ASWC.DE
Nestlé S.A. (NESN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 5.83% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.69% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.74% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 20.48% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.47% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.47% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и ASWC.DE
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and ASWC.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор