Сравнение NEO.TO с BHP
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, NEO.TO returned 16.08%/yr vs 18.10%/yr for BHP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 106.26%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 43.95%.
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
BHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам NEO.TO и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
BHP BHP Group | 43.95% | 23.02% | -18.26% | 13.73% | 53.49% | 0.86% | 22.39% | 19.37% | 19.85% | 10.12% |
Correlation
The correlation between NEO.TO and BHP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$1.33B
BHP:
$212.97B
NEO.TO:
-CA$0.24
BHP:
$8.51
NEO.TO:
2.66
BHP:
1.98
NEO.TO:
3.48
BHP:
4.23
NEO.TO:
CA$511.45M
BHP:
$107.64B
NEO.TO:
CA$147.42M
BHP:
$89.04B
NEO.TO:
CA$61.97M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. BHP — Ранг доходности на риск
NEO.TO
BHP
Сравнение NEO.TO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO.TO | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 4.12 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 15.57 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.52 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и BHP
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -66.03% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -19.40% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -32.25% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -32.25% | -40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -9.46% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -17.32% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 5.12% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и BHP
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 12.81% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 26.02% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.94% | 31.74% | +32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 32.82% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 32.94% | +19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и BHP
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и BHP
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEO.TO and BHP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор