Сравнение NEM с POW.TO
NEM (Newmont Corporation) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.46%/yr vs 16.24%/yr for POW.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 13.46% против 16.24% соответственно.
NEM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.46%
POW.TO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам NEM и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | -0.43% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 12.86% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between NEM and POW.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between NEM and POW.TO shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
POW.TO:
CA$4.29
NEM:
15.62
POW.TO:
19.36
NEM:
4.77
POW.TO:
1.53
NEM:
$17.23B
POW.TO:
CA$34.88B
NEM:
$8.97B
POW.TO:
CA$30.59B
NEM:
$13.78B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
NEM
POW.TO
Сравнение NEM c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.65 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 13.96 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NEM и POW.TO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -71.79% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -13.53% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -17.53% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -33.01% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -53.37% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -1.83% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -18.02% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 4.49% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и POW.TO
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 6.22% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 15.47% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 18.97% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 18.62% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 24.21% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и POW.TO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности POW.TO в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.03% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and POW.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор