PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с K.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.46%/yr vs 18.63%/yr for K.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NEM и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.63% соответственно.

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%

K.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-2.21%
1 год
71.80%
3 года*
76.97%
5 лет*
29.38%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-8.18%205.76%55.88%52.77%-27.35%-20.20%56.50%46.02%-25.12%38.75%

Correlation

The correlation between NEM and K.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.72

The correlation between NEM and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

K.TO:

CA$2.36

Коэффициент P/E

NEM:

15.62

K.TO:

15.26

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

K.TO:

0.20

Коэффициент P/S

NEM:

4.77

K.TO:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

K.TO:

CA$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

K.TO:

CA$4.26B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

K.TO:

CA$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLT

Доходность на риск

NEM vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.87

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.28

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

6.17

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа K.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NEM и K.TO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-94.64%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-31.67%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-31.67%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-60.87%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-68.23%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.65%

-31.67%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-61.03%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

11.67%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и K.TO

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.19%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

16.43%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.93%

38.50%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

50.68%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

42.78%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

45.91%

-10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и K.TO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности K.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
2.41B
(NEM) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEM значения в USD, K.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NEM and K.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор