Сравнение NEM с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.46%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.46% против 15.14% соответственно.

NEM

1 день: -0.72%

1 месяц: -14.84%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 11.71%

1 год: 91.07%

3 года*: 36.63%

5 лет*: 10.33%

10 лет*: 13.46%

C

1 день: 0.61%

1 месяц: 6.16%

С начала года: 15.36%

6 месяцев: 23.58%

1 год: 74.17%

3 года*: 44.93%

5 лет*: 15.19%

10 лет*: 15.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и C

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEM Newmont Corporation	-0.43%	172.82%	-7.83%	-8.76%	-20.77%	7.40%	40.28%	30.52%	-6.15%	10.91%
C Citigroup Inc.	15.36%	70.38%	41.93%	18.98%	-22.09%	0.93%	-19.70%	57.82%	-28.49%	27.03%

Correlation

The correlation between NEM and C is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.17
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.	0.06

The correlation between NEM and C shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

$8.65

Коэффициент P/E

NEM:

15.62

15.41

Коэффициент P/S

NEM:

4.77

1.44

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Newmont Corporation

Название символа

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с NEM:

NEM с GOLD NEM с AEM NEM с GDX NEM с GLD NEM с GDXJ NEM с FNV NEM с AU

Часто сравнивают с C:

C с BAC C с SPY C с XLF C с VTI C с TFC C с CR C с CMRE

Доходность на риск

NEM vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

C

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEM	C	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.96	2.65	-0.69
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.26	3.30	-1.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.42	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.36	5.05	-1.69
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.94	14.54	-5.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEM	C	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	2.65	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.52	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.46	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.15	-0.03

Просадки

Сравнение просадок NEM и C

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NEM	C	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.30%	-98.00%	+16.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.25%	-14.76%	-12.49%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-36.57%	-31.31%	-5.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.40%	-45.78%	-16.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-62.40%	-56.51%	-5.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.65%	-64.43%	+39.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-41.38%	-43.51%	+2.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.22%	5.12%	+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и C

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NEM	C	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.19%	8.43%	+5.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.93%	22.84%	+14.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.87%	28.19%	+18.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.83%	29.18%	+8.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.59%	33.23%	+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и C

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности C в 1.80%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
C Citigroup Inc.	1.80%	1.99%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%
NEM Newmont Corporation	1.03%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NEM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and C have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.19%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NEM с C

Доходность

Сравнение доходности NEM и C

Доходность по периодам

NEM

C

Сравнение доходности по годам NEM и C

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NEM vs. C — Ранг доходности на риск

NEM

C

Сравнение NEM c C - Риск-скорректированная доходность

NEM vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NEM и C

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и C

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и C

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NEM and C in my portfolio?

Which is riskier, NEM or C?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NEM и C