Сравнение NEE с WSO
NEE (NextEra Energy, Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.22% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам NEE и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between NEE and WSO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
WSO:
$13.08
NEE:
15.94
WSO:
28.43
NEE:
0.81
WSO:
5.52
NEE:
4.67
WSO:
1.95
NEE:
$27.93B
WSO:
$7.24B
NEE:
$13.35B
WSO:
$2.05B
NEE:
$14.56B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. WSO — Ранг доходности на риск
NEE
WSO
Сравнение NEE c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.42 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.71 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.45 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и WSO
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -64.30% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -33.42% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -41.62% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -41.62% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -41.62% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -31.82% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -18.05% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 19.66% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и WSO
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.45% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 22.48% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 31.17% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 30.12% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 27.80% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и WSO
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и WSO
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and WSO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs WSO's -64.30%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор