Сравнение NEE с PH
NEE (NextEra Energy, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.35% против 24.75% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам NEE и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between NEE and PH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
PH:
$27.11
NEE:
15.94
PH:
32.58
NEE:
0.81
PH:
1.37
NEE:
4.67
PH:
5.40
NEE:
$27.93B
PH:
$20.99B
NEE:
$13.35B
PH:
$7.81B
NEE:
$14.56B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. PH — Ранг доходности на риск
NEE
PH
Сравнение NEE c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.17 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и PH
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -66.92% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -19.34% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -26.79% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -28.64% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -54.68% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -13.48% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -15.33% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 6.34% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и PH
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.59% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 18.60% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 24.62% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.61% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 31.69% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и PH
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и PH
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and PH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор