PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с ON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 28.56%/yr for ON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 13.35% против 28.56% соответственно.

NEE

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.79%
3 года*
7.41%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.35%

ON

1 день
3.10%
1 месяц
17.15%
С начала года
123.27%
6 месяцев
114.44%
1 год
140.98%
3 года*
10.74%
5 лет*
26.56%
10 лет*
28.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		6.13%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
ON
ON Semiconductor Corporation		123.27%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between NEE and ON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

NEE:

15.94

ON:

85.31

Коэффициент P/S

NEE:

4.67

ON:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR

Доходность на риск

NEE vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.64

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.06

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.05

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

10.18

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEE vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.64

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NEE и ON

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-96.22%

+48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-28.10%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-70.44%

+35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-70.44%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-70.44%

+25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-9.73%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-53.21%

+44.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

13.90%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и ON

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

23.24%

-14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

39.22%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

53.86%

-30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

53.20%

-26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

51.05%

-25.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и ON

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.83%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
1.51B
(NEE) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
38.5%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and ON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (23.24%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор