Сравнение NEE с NVR
NEE (NextEra Energy, Inc.) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 13.65%/yr for NVR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEE имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции NVR немного впереди с 13.65%.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам NEE и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between NEE and NVR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between NEE and NVR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
NVR:
$408.34
NEE:
15.94
NVR:
15.16
NEE:
0.81
NVR:
1.48
NEE:
4.67
NVR:
1.94
NEE:
$27.93B
NVR:
$9.66B
NEE:
$13.35B
NVR:
$2.17B
NEE:
$14.56B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. NVR — Ранг доходности на риск
NEE
NVR
Сравнение NEE c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.37 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.84 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.48 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.05 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и NVR
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -96.47% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -34.88% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -43.94% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -43.94% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -46.13% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -37.62% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -23.55% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 15.45% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и NVR
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.50% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 19.81% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 27.21% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.54% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 31.95% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и NVR
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и NVR
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and NVR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs NVR's -96.47%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор