Сравнение NEE с ADP
NEE (NextEra Energy, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.50% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам NEE и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between NEE and ADP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between NEE and ADP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
ADP:
$10.72
NEE:
15.94
ADP:
21.37
NEE:
0.81
ADP:
1.61
NEE:
4.67
ADP:
4.30
NEE:
$27.93B
ADP:
$21.60B
NEE:
$13.35B
ADP:
$10.26B
NEE:
$14.56B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. ADP — Ранг доходности на риск
NEE
ADP
Сравнение NEE c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.72 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.33 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.16 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и ADP
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -59.51% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -39.25% | +24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -40.78% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -40.78% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -40.78% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -28.14% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.59% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 22.88% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и ADP
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.30% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 20.42% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 24.35% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.05% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 24.48% | +1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и ADP
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и ADP
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and ADP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ADP's -59.51%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор